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http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23552| Titre: | Intégration numérique des équations différentielles stochastiques et implémentation sur python du modèle SIR aléatoire |
| Auteur(s): | Benali, Ahlam |
| Mots-clés: | Mouvement Brownien, intégrale d’Itô, équations dif- férentielles stochastiques, méthode d’Euler-Maruyama, convergence forte, modèle SIR |
| Date de publication: | 25-sep-2021 |
| Editeur: | University of tlemcen |
| Collection/Numéro: | PDF; |
| Résumé: | Dans ce travail nous avons étudié la méthode d’Euler-Maruyama pour la résolution numérique des équations différentielles stochas- tiques. Comme application, nous avons proposé une simulation des deuxième et troisième vagues de l’épidémie du COVID-19 en Al- gérie à l’aide du modèle SIR stochastique. |
| URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23552 |
| Collection(s) : | Master en Mathématique |
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| Fichier | Description | Taille | Format | |
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