Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23552Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benali, Ahlam | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T12:50:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-14T12:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23552 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié la méthode d’Euler-Maruyama pour la résolution numérique des équations différentielles stochas- tiques. Comme application, nous avons proposé une simulation des deuxième et troisième vagues de l’épidémie du COVID-19 en Al- gérie à l’aide du modèle SIR stochastique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | PDF; | - |
| dc.subject | Mouvement Brownien, intégrale d’Itô, équations dif- férentielles stochastiques, méthode d’Euler-Maruyama, convergence forte, modèle SIR | en_US |
| dc.title | Intégration numérique des équations différentielles stochastiques et implémentation sur python du modèle SIR aléatoire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master en Mathématique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Integration_numerique_des_equations_.pdf | 850,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.