Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25208| Titre: | LE FILTRE DE KALMAN |
| Auteur(s): | : Djaouani, Yamina |
| Mots-clés: | : estimation par la méthode des moindres carrés, filtre, filtre de Kalman, exemple pour la poursuite d’une cible mobile. Méthode des moindres carrés = least square method |
| Date de publication: | 21-déc-2020 |
| Editeur: | University of tlemcen |
| Collection/Numéro: | 110 Master Maths; |
| Résumé: | Dans ce mémoire, on s’intéresse au filtre de Kalman et ses applications dans la poursuite d’une cible mobile. Le filtre de Kalman est une méthode récursive d’estimation optimale qui consiste à approximer l’état d’un système linéaire de bruits gaussiens sous le critère de la minimisation d’erreur quadratique. On remarquera, par la suite, que l’espérance conditionnelle est notre estimateur linéaire optimal. En pratique, à chaque itération, ce filtre calcule une moyenne pondérée par le gain de Kalman entre l’état prédit et la mesure effectuée |
| URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25208 |
| Collection(s) : | Master en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LE_FILTRE_DE_KALMAN.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.