LE FILTRE DE KALMAN

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25208

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Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	: Djaouani, Yamina	-
dc.date.accessioned	2025-07-01T09:06:35Z	-
dc.date.available	2025-07-01T09:06:35Z	-
dc.date.issued	2020-12-21	-
dc.identifier.uri	http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25208	-
dc.description.abstract	Dans ce mémoire, on s’intéresse au filtre de Kalman et ses applications dans la poursuite d’une cible mobile. Le filtre de Kalman est une méthode récursive d’estimation optimale qui consiste à approximer l’état d’un système linéaire de bruits gaussiens sous le critère de la minimisation d’erreur quadratique. On remarquera, par la suite, que l’espérance conditionnelle est notre estimateur linéaire optimal. En pratique, à chaque itération, ce filtre calcule une moyenne pondérée par le gain de Kalman entre l’état prédit et la mesure effectuée	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	University of tlemcen	en_US
dc.relation.ispartofseries	110 Master Maths;	-
dc.subject	: estimation par la méthode des moindres carrés, filtre, filtre de Kalman, exemple pour la poursuite d’une cible mobile. Méthode des moindres carrés = least square method	en_US
dc.title	LE FILTRE DE KALMAN	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Master en Mathématique

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