تقدير مخاطر القروض المصرفية باستعمال نموذج القرض التنقيطي والشبكات العصبية الاصطناعية. (دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري)

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى تقدير مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك الجزائرية من خلال تصنيف المؤسسات المقترضة الى سليمة ومتعثرة للمساعدة في اتخاذ البنك القرار الائتماني الصائب وذلك باستعمال نموذج القرض التنقيطي والشبكات مؤسسة مقترضة من بنك 011 العصبية الإصطناعية. وبغية الوصول الى الهدف قمنا ببناء قاعدة بيانات مكونة من 01 القرض الشعبي الجزائري في الفترة : 10-010 مقسمة بالتساوي الى مؤسسات متعثرة وأخرى سليمة. كما تم 0 S استخدام برنامج لإنشاء النموذج معتمدين على النسب المالية و المتغيرات النوعية للمؤسسات المقترضة PSS(V25) .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نماذج الشبكات العصبية الإصطناعية متعددة الطبقات و ذات الأساس الشعاعي حققت % متفوقة على القرض التنقيطي باستعمال الانحدار اللوجيستي بنسبة لا تتعدى 011دقة في التصنيف قدرت بنسبة % عن التحليل التمييزي عند اختباره ما يجعل هذه النماذج كلها مثالية للتنبؤ بالمخاطر الائتمانية من ناحية 6 % و 4 الدقة و السرعة في اتخاذ القرار أكثر من المناهج الكلاسيكية المستعملة في البنوك الجزائرية، لكن هذه المناهج احدديثة تتطلب تحكما في الأجهزة المعلوماتية و الأساليب الكمية و الإحصائية ما يجعل تطبيقها في البنوك الجزائرية صعبا قبل توفير الإمكانيات المادية و البشرية المطلوبة لذلك .