Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24622| Titre: | Estimation Paramétrique dans une Petite Diffusion |
| Auteur(s): | HAdjou Belaid, Asma |
| Mots-clés: | l'estimation paramétrique dans les EDS,des notions et des résultats fondamentaux,la construction et les propriétés asymptotiques de l'estimateur du maximum du vraisemblance,l'estimateur Bayesien,un exemple illustratif "processus d'Ornstein-Uhlenbeck,une simulation numérique des trajectoires |
| Date de publication: | 23-jui-2015 |
| Editeur: | University of tlemcen |
| Collection/Numéro: | 585 Master Maths; |
| Résumé: | Nous nous sommes penchés dans ce mémoire sur l'estimation paramétrique dans les EDS, et pour cela nous avons introduit dans le premier chapitre des notions et des résultats fondamentaux. Ensuite nous avons entamé dans le second chapitre la construction et les propriétés asymptotiques de l'estimateur du maximum du vraisemblance ainsi que l'estimateur Bayesien. Dans le troisième chapitre nous avons traité un exemple illustratif "processus d'Ornstein-Uhlenbeck" en montrant qu'il vérifie les conditions de régularité et en réalisant une simulation numérique des trajectoires pour ce processus ainsi que la consistance de l'emv quand le coefficient de diffusion tend vers zéro. |
| URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24622 |
| Collection(s) : | Master en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estimation_Parametrique_dans_une_Petite_Diffusion.pdf | 947,44 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.