Estimateur Du Maximum De vraisemblance D’une Moyenne Mobile Et Application.

Abstract

Nous développons les résultats de l'estimation du paramètre d'un modèle moyenne mobile par la méthode du Maximum de Vraisemblance (ML). Ces résultats établis dans l'article de Denise R.Osborn(1976) et l'article de Charles R.Nelson(1973). Nous présentons des résultats de simulations numériques sur le comportement asymptotique de l'estimateur du Maximum de Vraisemblance pour un modèle moyenne mobile en utilisant le logiciel R. Abstract We develop the results of the estimation of parameter of a moving average model by the Maximum likelihood (ML) method. This results established in the article of Denise R.Osborn(1976) and article of Charles R.Nelson(1973). We present the results of numerical simulations on the asymptotic behavior for a moving average model with the R software.