Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13883| Titre: | استخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية |
| Auteur(s): | Mouffak, Omar |
| Mots-clés: | خوارزميات جينية، تطاير أسواق مالية، طرق كمية، تنبؤ، سلاسل زمنية، أمثلية |
| Date de publication: | 16-jan-2019 |
| Editeur: | university of tlemcen |
| Collection/Numéro: | 2018-2019 |
| Résumé: | الخوارزميات الجينية هي واحدة من بين أحدث الطرق الكمية المستخدمة في دعم اتخاذ القرار، هي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي تفسيرات علمية في الوراثة و التطور الطبيعي. بذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخوارزميات الجينية، كذلك معرفة كيف و مشتقاتها، ثم محاولة تطبيقها على ARCH تستخدم الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية إلى جانب النماذج القياسية مثل و Madex ،Tunindex : ثلاث أسواق مالية هي بورصة تونس، الدار البيضاء و نيويورك من خلال تحليل السلاسل الزمنية للمؤشرات و بعد إجراء مقارنة مع الطرق القياسية، تمكنا من الحصول على مجموعة من النتائج ،Evolver بالاعتماد على برنامج .Dow Jones حول هذه الحالات. فتم استنتاج مدى فعالية استخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية، كما أنها تستحق الاستخدام في المسائل الأكثر تعقيدا و عند فشل الطرق المعتادة. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13883 |
| Collection(s) : | Doctorat en Science Economique |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| استخدام-الخوارزميات-الجينية-في-التنبؤ-بتطاير-الأسواق-المالية.pdf | 9,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.